Учебные проекты
Банка России
в НИУ ВШЭ
Банка России
в НИУ ВШЭ
текущие проекты
1
Применение LLM для извлечения
информации из текстов (в том числе с использованием RAG, LLM-агентов)
информации из текстов (в том числе с использованием RAG, LLM-агентов)
Руководитель проекта: Михаил Луговой, Антон Морозов, Департамент внутреннего аудита Банка России
Описание: в рамках предстоит сравнить возможности решений по извлечению информации, построенных с использованием open-source LLM и LLM, доступных через API, и создать прототип своего сервиса.
Результат проекта: итоги проекта могут быть представлены в виде отдельного сервиса на специальной платформе или в формате telegram-бота.
Описание: в рамках предстоит сравнить возможности решений по извлечению информации, построенных с использованием open-source LLM и LLM, доступных через API, и создать прототип своего сервиса.
Результат проекта: итоги проекта могут быть представлены в виде отдельного сервиса на специальной платформе или в формате telegram-бота.
Механизмы обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций: международный опыт и российская практика
2
Руководители проекта: Сергей Полынов, Владимир Балыкин, Департамент банковского регулирования и аналитики Банка России
Описание: на основании различных открытых источников и международного опыта (в т.ч. рекомендаций Financial Stability Board, BCBS) сравнить возможные механизмы обеспечения устойчивости кредитных организаций и определить наиболее эффективные из них с точки зрения минимизации общественных издержек, применимые в российских условиях.
Результат проекта: результатом проекта будет подготовка обзорного доклада в отношении применяемых в международной и российской практике механизмов обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций, а также анализа эффективности указанных механизмов.
Описание: на основании различных открытых источников и международного опыта (в т.ч. рекомендаций Financial Stability Board, BCBS) сравнить возможные механизмы обеспечения устойчивости кредитных организаций и определить наиболее эффективные из них с точки зрения минимизации общественных издержек, применимые в российских условиях.
Результат проекта: результатом проекта будет подготовка обзорного доклада в отношении применяемых в международной и российской практике механизмов обеспечения финансовой устойчивости кредитных организаций, а также анализа эффективности указанных механизмов.
3
Анализ международных и российских подходов к присвоению надзорных рейтингов банкам
Руководители проекта: Сергей Полынов, Владимир Балыкин, Департамент банковского регулирования и аналитики Банка России
Описание: на основании различных открытых источников информации (в т.ч. публикаций зарубежных органов банковского регулирования и надзора, финансовой отчётности кредитных организаций, отчёты рейтинговых агентств, информация СМИ) определить показатели, которые следует использовать для присвоения надзорных рейтингов, отражающих оценку финансовой устойчивости банков.
Результат проекта: результатом проекта будет подготовка обзорного доклада в отношении применяемых в международной и российской практике подходов к присвоению надзорных рейтингов банкам, включая наиболее часто встречающиеся показатели количественного и качественного характера, отражающие финансовую устойчивость банков.
Описание: на основании различных открытых источников информации (в т.ч. публикаций зарубежных органов банковского регулирования и надзора, финансовой отчётности кредитных организаций, отчёты рейтинговых агентств, информация СМИ) определить показатели, которые следует использовать для присвоения надзорных рейтингов, отражающих оценку финансовой устойчивости банков.
Результат проекта: результатом проекта будет подготовка обзорного доклада в отношении применяемых в международной и российской практике подходов к присвоению надзорных рейтингов банкам, включая наиболее часто встречающиеся показатели количественного и качественного характера, отражающие финансовую устойчивость банков.
Поиск аномалий при анализе временных рядов финансовых и иных показателей коммерческих банков и юридических лиц методами машинного обучения
4
Руководители проекта: Татьяна Мирук, Артем Калинкин, Дмитрий Сергиенко, Служба анализа рисков Банка России
Описание: в рамках проекта предлагает поработать с статистическими и информационными аномалиями, проанилизировав их природу и возможные закономерности. В работе предполагается использовать фич-инженеринг для преобразования «сырых данных» в аналитические таблицы, теорию временных рядов, методы оценки статистических погрешностей, методы машинного обучения (начиная от регрессий и заканчивая нейронными сетями) для поиска аномалий. Презентацию с описанием проекта можно найти по сслыке: https://disk.yandex.ru/d/TSMJBsYCKCoHI
Результат проекта: результатом работы могут быть примеры триггеров и надзорных импульсов, которые будут сигнализировать о необходимости привлечения повышенного внимания к коммерческому банку или юридическому лицу.
Описание: в рамках проекта предлагает поработать с статистическими и информационными аномалиями, проанилизировав их природу и возможные закономерности. В работе предполагается использовать фич-инженеринг для преобразования «сырых данных» в аналитические таблицы, теорию временных рядов, методы оценки статистических погрешностей, методы машинного обучения (начиная от регрессий и заканчивая нейронными сетями) для поиска аномалий. Презентацию с описанием проекта можно найти по сслыке: https://disk.yandex.ru/d/TSMJBsYCKCoHI
Результат проекта: результатом работы могут быть примеры триггеров и надзорных импульсов, которые будут сигнализировать о необходимости привлечения повышенного внимания к коммерческому банку или юридическому лицу.
Количественная оценка модельного риска (включая риски, связанные с внедрением элементов искусственного интеллекта) в коммерческих банках
5
Руководитель проекта: Татьяна Мирук, Артем Калинкин, Дмитрий Сергиенко, Служба анализа рисков Банка России
Описание: основные моменты предполагаемого проекта включают в себя исследование управлением модельным риском в коммерческих банках как в России, та и зарубежом и регуляторные требования по управлению модельным риском. Также планируется проанализировать международную практику по количественной оценке модельного риска. Кроме того будет рассмотрен жизненный цикл моделей и стандарты статистической валидации и оценки качества моделей (ModelOps и MLOps).
Презентацию с описанием проекта можно найти по ссылке :https://disk.yandex.ru/d/TSMJBsYCKCoHI
Результат проекта: комплексный аналитический материал с потенциалом дальнейшего применения в деятельности Банка России по управлению модельными рисками.
Описание: основные моменты предполагаемого проекта включают в себя исследование управлением модельным риском в коммерческих банках как в России, та и зарубежом и регуляторные требования по управлению модельным риском. Также планируется проанализировать международную практику по количественной оценке модельного риска. Кроме того будет рассмотрен жизненный цикл моделей и стандарты статистической валидации и оценки качества моделей (ModelOps и MLOps).
Презентацию с описанием проекта можно найти по ссылке :https://disk.yandex.ru/d/TSMJBsYCKCoHI
Результат проекта: комплексный аналитический материал с потенциалом дальнейшего применения в деятельности Банка России по управлению модельными рисками.
Определение реальной отрасли деятельности юридического лица и сравнение ее с заявленной
6
Руководители проекта: Артем Калинкин, Служба анализа рисков Банка России
Описание: юридическое лицо (компания) в своей организационно-правовой документации обычно указывает различные виды отраслей (коды ОКВЭД), в которых в будущем может развиваться бизнес компании. Ежегодно в налоговой отчетности компания заявляет код основной отрасли (главный ОКВЭД), которым компания преимущественно занималась в прошедшем году. Однако по факту может выясниться, что основной бизнес компании концентрировался в иной отрасли (например, компания заявила в отчетности, что занималась транспортными перевозками, однако по факту основной бизнес заключался в розничной торговле). Требуется на основании различных источников информации подтвердить заявленный основной ОКВЭД или выявить иную область деятельности, которой занималась компания.
Результат проекта: результатом проекта будет описание возможных источников информации и алгоритмов поиска необходимых данных для определения реальной деятельности компании. При этом преимущественно отдается предпочтение автоматизированным алгоритмам, основанным на математической статистике, но в некоторых нестандартных случаях возможно предоставление полной информации эксперту для ручного принятия решения о реальной деятельности компании.
Описание: юридическое лицо (компания) в своей организационно-правовой документации обычно указывает различные виды отраслей (коды ОКВЭД), в которых в будущем может развиваться бизнес компании. Ежегодно в налоговой отчетности компания заявляет код основной отрасли (главный ОКВЭД), которым компания преимущественно занималась в прошедшем году. Однако по факту может выясниться, что основной бизнес компании концентрировался в иной отрасли (например, компания заявила в отчетности, что занималась транспортными перевозками, однако по факту основной бизнес заключался в розничной торговле). Требуется на основании различных источников информации подтвердить заявленный основной ОКВЭД или выявить иную область деятельности, которой занималась компания.
Результат проекта: результатом проекта будет описание возможных источников информации и алгоритмов поиска необходимых данных для определения реальной деятельности компании. При этом преимущественно отдается предпочтение автоматизированным алгоритмам, основанным на математической статистике, но в некоторых нестандартных случаях возможно предоставление полной информации эксперту для ручного принятия решения о реальной деятельности компании.
Построение поверхности волатильности как инструмента оценки нелинейных деривативов
7
Руководитель проекта: Татьяна Мирук, Вячеслав Рыбинский, Сергей Кириленко, Михаил Мевлютов, Служба анализа рисков Банка России
Описание: в рамках проекта участникам предстоит освоить моделирование точных и эффективных поверхностей волатильности валютных пар и процентных ставок на основе сделок с процентными (cap, floor) и валютными опционами на российском биржевом и OTC рынке.
Результат проекта:
· написание пошаговой методологии построения поверхности подразумеваемой волатильности с опорой на существующие научные методы;
· разработка программного продукта (кода), способного обрабатывать входные торговые данные и моделировать поверхности волатильности.
Описание: в рамках проекта участникам предстоит освоить моделирование точных и эффективных поверхностей волатильности валютных пар и процентных ставок на основе сделок с процентными (cap, floor) и валютными опционами на российском биржевом и OTC рынке.
Результат проекта:
· написание пошаговой методологии построения поверхности подразумеваемой волатильности с опорой на существующие научные методы;
· разработка программного продукта (кода), способного обрабатывать входные торговые данные и моделировать поверхности волатильности.
Сбор, анализ и предиктивная аналитика открытых источников данных
8
Руководитель проекта: Михаил Лебедев, Департамент банковского регулирования и аналитики
Описание: в рамках проекта предстоит продумать возможность применения перспективных цифровых технологий в риск-моделировании и определить основные тренды и перечень необходимых действий для их внедрения. В рамках проекта предлагается решить следующие задачи:
· изучить основные метрики анализа выбранного направления исследования, которые используются ведущими аналитическими центрами.
· найти открытые источники данных в сети интернет и перевести их в нужный формат;
· объединить различные источники данных в один набор и провести описательный анализ;
· найти зависимости в обогащенных данных, которые не видны для каждого источника отдельно;
· произвести прогноз выбранных метрик, сделать выводы;
· разработать рекомендации, как использовать результаты исследования в банке.
Результат проекта:
· краткий отчет;
· презентация;
· код парсинга и анализа данных.
Описание: в рамках проекта предстоит продумать возможность применения перспективных цифровых технологий в риск-моделировании и определить основные тренды и перечень необходимых действий для их внедрения. В рамках проекта предлагается решить следующие задачи:
· изучить основные метрики анализа выбранного направления исследования, которые используются ведущими аналитическими центрами.
· найти открытые источники данных в сети интернет и перевести их в нужный формат;
· объединить различные источники данных в один набор и провести описательный анализ;
· найти зависимости в обогащенных данных, которые не видны для каждого источника отдельно;
· произвести прогноз выбранных метрик, сделать выводы;
· разработать рекомендации, как использовать результаты исследования в банке.
Результат проекта:
· краткий отчет;
· презентация;
· код парсинга и анализа данных.
Оценка степени развития брокерских услуг и услуг управления активами в международном контексте
9
Руководители проекта: Александр Иванов, Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России
Описание: цель проекта - оценить степень развития и проникновения брокерских продуктов и управления активами и выявить возможные направления развития продуктов (и, как следствие, оценить необходимость внесения изменений в законодательство).
Результат проекта: результатом проекта будет сравнение количественных и качественных характеристик рынка брокерских услуг и управления активами в России и иностранных юрисдикциях, а также предположения о возможных направлениях развития продуктов в России.
Описание: цель проекта - оценить степень развития и проникновения брокерских продуктов и управления активами и выявить возможные направления развития продуктов (и, как следствие, оценить необходимость внесения изменений в законодательство).
Результат проекта: результатом проекта будет сравнение количественных и качественных характеристик рынка брокерских услуг и управления активами в России и иностранных юрисдикциях, а также предположения о возможных направлениях развития продуктов в России.
Исследование российского рынка онлайн-торговли на данных маркетплейсов с помощью технологий работы с большими данными (Big Data)
10
Руководитель проекта: Максим Ступин, Департамент денежно-кредитной политики Банка России
Описание: цель проекта - построить опережающий индикатор потребительского спроса. Предлагается изучить прогностические свойства данных маркетплейсов для предсказания потребления домохозяйств и построить дэшборды для визуализации результатов с применением BI инструментов. Построить сценарный прогноз развития рынка онлайн-торговли в России.
Задачи в рамках проекта:
· сбор и первичная обработка данных (SQL, Python);
· построение сводных индикаторов и визуализация данных (BI);
· изучение прогностических свойств построенных опережающих индикаторов для предсказания официальных данных Росстата (эконометрика, методы машинного обучения);
· анализ тенденций рынка онлайн-торговли в России, представить прогноз развития ретейла в России (кейс-стади/иная форма по выбору участников).
Результат проекта:
· таблица с обработанными данными (SQL/Excel);
· презентация;
· краткий отчет;
· программный код, использованный для обработки данных/построения моделей.
Описание: цель проекта - построить опережающий индикатор потребительского спроса. Предлагается изучить прогностические свойства данных маркетплейсов для предсказания потребления домохозяйств и построить дэшборды для визуализации результатов с применением BI инструментов. Построить сценарный прогноз развития рынка онлайн-торговли в России.
Задачи в рамках проекта:
· сбор и первичная обработка данных (SQL, Python);
· построение сводных индикаторов и визуализация данных (BI);
· изучение прогностических свойств построенных опережающих индикаторов для предсказания официальных данных Росстата (эконометрика, методы машинного обучения);
· анализ тенденций рынка онлайн-торговли в России, представить прогноз развития ретейла в России (кейс-стади/иная форма по выбору участников).
Результат проекта:
· таблица с обработанными данными (SQL/Excel);
· презентация;
· краткий отчет;
· программный код, использованный для обработки данных/построения моделей.
Коммуникация по бюджетной политике: международная практика
11
Руководители проекта: Матвей Финагин, Департамент денежно-кредитной политики Банка России
Описание: цель проекта - собрать базу по коммуникации фискального блока Российской экономики и проанализировать её влияние на ожидания макроэкономических агентов. Сформулировать прикладные рекомендации.
Результат проекта:
· таблица с эконометрическими оценками и списком литературы;
· презентация;
· краткий отчет.
Описание: цель проекта - собрать базу по коммуникации фискального блока Российской экономики и проанализировать её влияние на ожидания макроэкономических агентов. Сформулировать прикладные рекомендации.
Результат проекта:
· таблица с эконометрическими оценками и списком литературы;
· презентация;
· краткий отчет.
Неравенство в РФ и способы бюджетной борьбы с ним: динамика, общее положение, возможности и эффективность
12
Руководитель проекта: Матвей Финагин, Департамент денежно-кредитной политики Банка России
Описание: наша цель - изучить основные факторы неравенства и российскую специфику этого явления. Предстоит проанализировать государственные программы, направленные на борьбу с неравенством (напрямую либо через вторичные эффекты) и сделать тот или иной вывод относительно эффективности разных политик.
Задачи проекта:
· изучить основные факторы, влияющие на неравенство, проанализировать особенности неравенства в РФ;
· проанализировать эффективность прямых и косвенных эффектов борьбы правительства с неравенством со стороны правительства;
· количественно оценить эффекты конкретных действий правительства на неравенство. Описать практическое применение.
Результат проекта:
· таблица с эконометрическими оценками и списком литературы
· презентация
· краткий отчет
Описание: наша цель - изучить основные факторы неравенства и российскую специфику этого явления. Предстоит проанализировать государственные программы, направленные на борьбу с неравенством (напрямую либо через вторичные эффекты) и сделать тот или иной вывод относительно эффективности разных политик.
Задачи проекта:
· изучить основные факторы, влияющие на неравенство, проанализировать особенности неравенства в РФ;
· проанализировать эффективность прямых и косвенных эффектов борьбы правительства с неравенством со стороны правительства;
· количественно оценить эффекты конкретных действий правительства на неравенство. Описать практическое применение.
Результат проекта:
· таблица с эконометрическими оценками и списком литературы
· презентация
· краткий отчет
Развитие моделей макроэкономического прогнозирования
13
Руководитель проекта: Матвей Финагин, Департамент денежно-кредитной политики Банка России
Описание: во время реализации проекта будут проанализированы лучшие мировые практики и эконометрические возможности использования регрессий для прогноза макропоказателей РФ. При успешной реализации включение регрессий в ансамбль модельного аппарата, написание статьи в соавторстве.
При успешной реализации у вас будет возможность включить лучшие практики в ансамбль моделей ДДКП (Модель ФИНПРОГ).
Результат проекта:
· таблица с эконометрическими оценками и списком литературы;
· презентация;
· краткий отчет.
Описание: во время реализации проекта будут проанализированы лучшие мировые практики и эконометрические возможности использования регрессий для прогноза макропоказателей РФ. При успешной реализации включение регрессий в ансамбль модельного аппарата, написание статьи в соавторстве.
При успешной реализации у вас будет возможность включить лучшие практики в ансамбль моделей ДДКП (Модель ФИНПРОГ).
Результат проекта:
· таблица с эконометрическими оценками и списком литературы;
· презентация;
· краткий отчет.
Анализ отраслевой экономики России на микро и макроданных
14
Руководители проекта: Анастасия Могилат, Олег Крыжановский, Департамент денежно-кредитной политики Банка России
Описание: на основе анализа данных Росстата и отчётности компаний последних
лет (2011+) оценить состояние отрасли на выбор:
· добыча полезных ископаемых (по подотраслям – 1 на выбор);
· обрабатывающие производства (по подотраслям – 1 на выбор);
· электроэнергетика и водоснабжение;
· сельское хозяйство (во видам культур);
· строительство (жилое/нежилое);
· торговля оптовая;
· торговля розничная;
· транспортировка и хранение;
· деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
· деятельность финансовая и страховая;
· Прочие (по согласованию).
Результат проекта: сравнительная таблица либо база данных, а также краткий аналитический отчет. Эконометрические оценки - в случае предоставления прогнозов.
Описание: на основе анализа данных Росстата и отчётности компаний последних
лет (2011+) оценить состояние отрасли на выбор:
· добыча полезных ископаемых (по подотраслям – 1 на выбор);
· обрабатывающие производства (по подотраслям – 1 на выбор);
· электроэнергетика и водоснабжение;
· сельское хозяйство (во видам культур);
· строительство (жилое/нежилое);
· торговля оптовая;
· торговля розничная;
· транспортировка и хранение;
· деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
· деятельность финансовая и страховая;
· Прочие (по согласованию).
Результат проекта: сравнительная таблица либо база данных, а также краткий аналитический отчет. Эконометрические оценки - в случае предоставления прогнозов.
Бюджетное доминирование: анализ исторических эпизодов
15
Руководитель проекта: Вадим Грищенко, Департамент исследований и прогнозирования Банка России
Описание:
· на основе анализа литературы выделить основные механизмы влияния бюджетного доминирования на инфляцию, выпуск и другие макропеременные;
· построить базу данных из макроэкономических показателей стран, в которых случались эпизоды бюджетного доминирования;
· подготовить обзорный аналитический материал о макроэкономических эффектах бюджетного доминирования;
· протестировать с помощью эконометрических методов гипотезы о влиянии бюджетного доминирования на макроэкономические показатели (опционально).
Результат проекта: аналитический отчет, база данных.
Описание:
· на основе анализа литературы выделить основные механизмы влияния бюджетного доминирования на инфляцию, выпуск и другие макропеременные;
· построить базу данных из макроэкономических показателей стран, в которых случались эпизоды бюджетного доминирования;
· подготовить обзорный аналитический материал о макроэкономических эффектах бюджетного доминирования;
· протестировать с помощью эконометрических методов гипотезы о влиянии бюджетного доминирования на макроэкономические показатели (опционально).
Результат проекта: аналитический отчет, база данных.
Создание модели диагностики финансовой устойчивости субъектов рынка небанковского кредитования Российской Федерации
16
Руководитель проекта: Олег Логунов, Департамент небанковского кредитования Банка России
Описание: финансовая устойчивость компаний – ключевой показатель экономической деятельности микрофинансовых институтов. Несбалансированность источников финансирования у поднадзорных Банку России организаций может привести к повышенным социальным рискам. Денежные средства, привлеченные микрофинансовыми институтами у населения, не застрахованы АСВ, а, значит, в случае банкротства компаний, будут потеряны для наших граждан. Создание модели ежедневной диагностики финансовой устойчивости поднадзорных организаций может стать эффективным инструментом по предотвращению подобных рисков.
Результат проекта: в рамках реализации проекта планируется создать модель, позволяющую оценить финансовую устойчивость компаний и ее изменение на основе расчета экономических нормативов и ключевых показателей отчетности поднадзорных Банку России организаций.
Описание: финансовая устойчивость компаний – ключевой показатель экономической деятельности микрофинансовых институтов. Несбалансированность источников финансирования у поднадзорных Банку России организаций может привести к повышенным социальным рискам. Денежные средства, привлеченные микрофинансовыми институтами у населения, не застрахованы АСВ, а, значит, в случае банкротства компаний, будут потеряны для наших граждан. Создание модели ежедневной диагностики финансовой устойчивости поднадзорных организаций может стать эффективным инструментом по предотвращению подобных рисков.
Результат проекта: в рамках реализации проекта планируется создать модель, позволяющую оценить финансовую устойчивость компаний и ее изменение на основе расчета экономических нормативов и ключевых показателей отчетности поднадзорных Банку России организаций.
Разработка системы ежедневного мониторинга и анализа рисков в деятельности финансовых организаций (на примере микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов)
17
Руководитель проекта: Олег Логунов, Департамент небанковского кредитования Банка России
Описание: в России в настоящий момент на микрофинансовом рынке работают более 5000 компаний. В силу большого числа финансовых организаций установить непрерывный надзор за каждым участником рынка просто невозможно. В этой связи особую актуальность приобретают системы мониторинга и контроля внешней среды и внутренних источников информации, позволяющие отслеживать изменения, происходящие в деятельности компаний, и оценивать возникающие в этой связи риски.
Результат проекта: в рамках реализации проекта планируется разработать методические основы системы мониторинга и анализа рисков, реализовать работу данной системы на внешнем контуре (в среде Интернет).
Описание: в России в настоящий момент на микрофинансовом рынке работают более 5000 компаний. В силу большого числа финансовых организаций установить непрерывный надзор за каждым участником рынка просто невозможно. В этой связи особую актуальность приобретают системы мониторинга и контроля внешней среды и внутренних источников информации, позволяющие отслеживать изменения, происходящие в деятельности компаний, и оценивать возникающие в этой связи риски.
Результат проекта: в рамках реализации проекта планируется разработать методические основы системы мониторинга и анализа рисков, реализовать работу данной системы на внешнем контуре (в среде Интернет).
Новации в банкинге и финансовых институтах
18
Руководитель проекта: Алексей Пономаренко, Департамент исследований и прогнозирования Банка России
Описание: проект посвящен развитию инновационных методов в банкинге на основе цифровизации. Проектные семинары призваны обеспечить развитие и продвижение современных методов реструктуризации банкинга и оценивания банковских институтов, а также методов поддержания финансовой устойчивости коммерческих банков и банковского сектора в целом в условиях формирования их стратегий, ориентированных на новации, основанные на цифровизации.
Описание: проект посвящен развитию инновационных методов в банкинге на основе цифровизации. Проектные семинары призваны обеспечить развитие и продвижение современных методов реструктуризации банкинга и оценивания банковских институтов, а также методов поддержания финансовой устойчивости коммерческих банков и банковского сектора в целом в условиях формирования их стратегий, ориентированных на новации, основанные на цифровизации.
Разработка инструментов управления рисками кредитных организаций, промышленных предприятий и альтернативных финансовых систем
19
Соруководитель проекта: Алена Астахова, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России
Описание: основные темы, которые будут рассматриваться в рамках семинаров:
· понятие системного риска финансового сектора;
· системные финансовые кризисы: причины, последствия, регулирование;
· количественные индикаторы системного риска;
· основные направления макропруденциальной политики;
· международный опыт проведения макропруденциальной политики;
· взаимосвязь макропруденциальной политики с другими видами экономической политики.
Предполагается работа с научными статьями по соответствующей тематике, участие в разборе ситуационных заданий, а также подготовка материалов, сбор и обработка данных для исследовательских статей.
Описание: основные темы, которые будут рассматриваться в рамках семинаров:
· понятие системного риска финансового сектора;
· системные финансовые кризисы: причины, последствия, регулирование;
· количественные индикаторы системного риска;
· основные направления макропруденциальной политики;
· международный опыт проведения макропруденциальной политики;
· взаимосвязь макропруденциальной политики с другими видами экономической политики.
Предполагается работа с научными статьями по соответствующей тематике, участие в разборе ситуационных заданий, а также подготовка материалов, сбор и обработка данных для исследовательских статей.
Моделирование и управление рисками и стоимостью страховых компаний
20
Соруководитель проекта: Сергей Чулков, Департамент страхового рынка Банка России
Описание: проект направлен на совершенствование существующих и разработку новых методологий оценки эффективности и финансовой устойчивости страховых компаний, а также управление стоимостью, рисками, платежеспособностью страховых компаний с учетом требований Solvency II, повестки ESG. Среди задач:
· сравнительный анализ подходов к оценке стоимости страховых компаний,
· анализ существующих и разработка новых методических подходов к оценке риска ликвидности страховщиков,
· оценка страхового риска,
· оценка риска расторжений договоров.
Анализ осуществляется на основе данных из вторичных открытых источников (баз данных) и первичных данных полученных в ходе проводимых исследований. В проекте могут потребоваться навыки:
· поиска информации в интернете;
· первичного сбора данных (автоматизировано и вручную);
· использование методов машинного обучения;
· программирования;
· использования статистических пакетов для обработки информации.
Описание: проект направлен на совершенствование существующих и разработку новых методологий оценки эффективности и финансовой устойчивости страховых компаний, а также управление стоимостью, рисками, платежеспособностью страховых компаний с учетом требований Solvency II, повестки ESG. Среди задач:
· сравнительный анализ подходов к оценке стоимости страховых компаний,
· анализ существующих и разработка новых методических подходов к оценке риска ликвидности страховщиков,
· оценка страхового риска,
· оценка риска расторжений договоров.
Анализ осуществляется на основе данных из вторичных открытых источников (баз данных) и первичных данных полученных в ходе проводимых исследований. В проекте могут потребоваться навыки:
· поиска информации в интернете;
· первичного сбора данных (автоматизировано и вручную);
· использование методов машинного обучения;
· программирования;
· использования статистических пакетов для обработки информации.
Экономическое и финансовое поведение
21
Руководители проекта: Михаил Мамута, Служба по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России, Андрей Синяков, Департамент исследований и прогнозирования Банка России
Описание: на финансовое поведение людей влияют не только и не столько экономические, но и социокультурные и психологические факторы. Понимание таких факторов, формирование грамотных паттернов финансового поведения, развитие навыков распознавания приемов социальной инженерии и мошеннических действий позволяют формировать высокую финансовую культуру и избегать рисков финансовых и иных потерь.
Цели учебного проекта:
· ознакомление с различными аспектами поведенческой экономики и экономической психологии в эпоху цифровизации.
· осознание роли финансовой грамотности и финансовой культуры в современных условиях.
Результат проекта: разработка и проведение лабораторного эксперимента для изучения роли финансовой грамотности в финансовом поведении.
Описание: на финансовое поведение людей влияют не только и не столько экономические, но и социокультурные и психологические факторы. Понимание таких факторов, формирование грамотных паттернов финансового поведения, развитие навыков распознавания приемов социальной инженерии и мошеннических действий позволяют формировать высокую финансовую культуру и избегать рисков финансовых и иных потерь.
Цели учебного проекта:
· ознакомление с различными аспектами поведенческой экономики и экономической психологии в эпоху цифровизации.
· осознание роли финансовой грамотности и финансовой культуры в современных условиях.
Результат проекта: разработка и проведение лабораторного эксперимента для изучения роли финансовой грамотности в финансовом поведении.
Руководитель проекта: Сергеев Антон, МИЭМ НИУ ВШЭ
Консультант проекта: Литвинов Игорь, Департамент информационной безопасности Банка России
Описание: проект направлен на совершенствование существующих и разработку новых методологий оценки эффективности и финансовой устойчивости страховых компаний, а также управление стоимостью, рисками, платежеспособностью страховых компаний с учетом требований Solvency II, повестки ESG. Среди задач:
· сравнительный анализ подходов к оценке стоимости страховых компаний,
· анализ существующих и разработка новых методических подходов к оценке риска ликвидности страховщиков,
· оценка страхового риска,
· оценка риска расторжений договоров.
Ожидаемые результаты:
1. Обзор и анализ международного опыта обеспечения безопасности биометрической идентификации;
2. Исследование актуальных угроз;
3. Разработка тестового стенда системы с биометрической идентификацией;
4. Практическая реализация атак;
5. Проведение экспериментов и их статистическая обработка
5.1. Определение методов и способов защиты от атак; Разработка предложений по обеспечению защиты;
5.2. Подготовка промежуточного аналитического отчета
5.3. Подготовка публикации, аналитического отчета
Консультант проекта: Литвинов Игорь, Департамент информационной безопасности Банка России
Описание: проект направлен на совершенствование существующих и разработку новых методологий оценки эффективности и финансовой устойчивости страховых компаний, а также управление стоимостью, рисками, платежеспособностью страховых компаний с учетом требований Solvency II, повестки ESG. Среди задач:
· сравнительный анализ подходов к оценке стоимости страховых компаний,
· анализ существующих и разработка новых методических подходов к оценке риска ликвидности страховщиков,
· оценка страхового риска,
· оценка риска расторжений договоров.
Ожидаемые результаты:
1. Обзор и анализ международного опыта обеспечения безопасности биометрической идентификации;
2. Исследование актуальных угроз;
3. Разработка тестового стенда системы с биометрической идентификацией;
4. Практическая реализация атак;
5. Проведение экспериментов и их статистическая обработка
5.1. Определение методов и способов защиты от атак; Разработка предложений по обеспечению защиты;
5.2. Подготовка промежуточного аналитического отчета
5.3. Подготовка публикации, аналитического отчета
Руководитель проекта: Сергеев Антон, МИЭМ НИУ ВШЭ
Консультант проекта: Тарасов Олег, Департамент информационной безопасности Банка России
Описание: 1 октября 2024 Президент Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку разработать новые механизмы противодействия хищению средств с помощью социальной инженерии, включая введение «периода охлаждения». Проект является частью комплексных усилий Банка России по поиску новых механизмов противодействия хищению средств с помощью социальной инженерии.
Ожидаемые результаты:
1. Аналитический отчет международных стандартов, документов, механизмов в области антифрода
1.1. Детализация на уровне BPM-схем
1.2. Необходимо определить и обосновать метрики сравнения схем
1.3. Провести сравнение
2. Публикация результата работы в отраслевом научном или научно-техническом журнале
3. Представление результата работы на конференции или форуме в области ИБ
Консультант проекта: Тарасов Олег, Департамент информационной безопасности Банка России
Описание: 1 октября 2024 Президент Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку разработать новые механизмы противодействия хищению средств с помощью социальной инженерии, включая введение «периода охлаждения». Проект является частью комплексных усилий Банка России по поиску новых механизмов противодействия хищению средств с помощью социальной инженерии.
Ожидаемые результаты:
1. Аналитический отчет международных стандартов, документов, механизмов в области антифрода
1.1. Детализация на уровне BPM-схем
1.2. Необходимо определить и обосновать метрики сравнения схем
1.3. Провести сравнение
2. Публикация результата работы в отраслевом научном или научно-техническом журнале
3. Представление результата работы на конференции или форуме в области ИБ
Руководитель проекта: Голубев Иван, МИЭМ НИУ ВШЭ
Консультант проекта: Стародубов Константин, Департамент информационной безопасности Банка России
Описание: Исследование безопасности технологии WebView на предмет возможных атак, выработать рекомендации по обеспечению информационной безопасности
WebView — это браузер, встроенный в приложение.
На его базе строятся различные кроссплатформенные приложения.
Анализ атак на этот браузер - актуальное направление.
Соответственно одна из важных задач - выявление специфических для этого браузера векторов атак, выявление фундаментальных ограничений платформы для противодействия атакам.
Ожидаемые результаты:
1. Обзор уязвимостей и угроз WebView
2. Техническая реализация отдельных угроз на WebView для проведения исследований
3. Обзор международного опыта защиты WebView
Аналитический отчет и проект стати по обеспечению ИБ при использовании WebView
Консультант проекта: Стародубов Константин, Департамент информационной безопасности Банка России
Описание: Исследование безопасности технологии WebView на предмет возможных атак, выработать рекомендации по обеспечению информационной безопасности
WebView — это браузер, встроенный в приложение.
На его базе строятся различные кроссплатформенные приложения.
Анализ атак на этот браузер - актуальное направление.
Соответственно одна из важных задач - выявление специфических для этого браузера векторов атак, выявление фундаментальных ограничений платформы для противодействия атакам.
Ожидаемые результаты:
1. Обзор уязвимостей и угроз WebView
2. Техническая реализация отдельных угроз на WebView для проведения исследований
3. Обзор международного опыта защиты WebView
Аналитический отчет и проект стати по обеспечению ИБ при использовании WebView
Руководитель проекта: Голубев Иван, МИЭМ НИУ ВШЭ
Консультант проекта: Стародубов Константин, Департамент информационной безопасности Банка России
Описание: Библиотеки для идентификации анонимных пользователей давно стали широко распространены в сети Internet.
Основные задачи, которые решают данные библиотеки, можно разделить на следующие:
1. Учет анонимных пользователей, отслеживание всех действий анонимных пользователей, в том числе нежелательных и вредоносных действий.
2. Персонализированная реклама.
3. Внутренняя аналитика.
4. fraud detection (предотвращение мошеннических действий, выявление недобросовестных пользователей).
Цель проекта - сбор и формирование базы данных(БД) отпечатков браузеров пользователей. Для формирования отпечатков предполагается использовать наиболее популярные и распространенные библиотеки, например, fingerprint.js. Так же необходимо разработать соответствующее ПО, обеспечивающее сохранение данных отпечатков в БД.
Протестировать работу библиотеки предполагается на заранее определенном сайте, например, в личном кабинете МИЭМ
Необходимо провести анализ эффективности используемой библиотеки для деанонимизации браузера пользователя. Проанализировать точность идентификации браузеров.
Проанализировать накопленные в БД данные на различные метрики. Пример метрики - как меняется количество отпечатков одного пользователя с увеличением числа его авторизаций.
Также среди целей проекта - проведение анализа существующих решений и подготовка технической базы для импортозамещения в данной области в будущем.
Ожидаемые результаты:
1. Разработка ПО для сбора и анализа отпечатков браузеров
2. Сбор выборки
3. Изучение мобильных операционных систем на предмет получения их цифровых отпечатков в целях дальнейшего идентификации таких устройств
4. Изучение браузеров на предмет получения их цифровых отпечатков в целях дальнейшего идентификации
Консультант проекта: Стародубов Константин, Департамент информационной безопасности Банка России
Описание: Библиотеки для идентификации анонимных пользователей давно стали широко распространены в сети Internet.
Основные задачи, которые решают данные библиотеки, можно разделить на следующие:
1. Учет анонимных пользователей, отслеживание всех действий анонимных пользователей, в том числе нежелательных и вредоносных действий.
2. Персонализированная реклама.
3. Внутренняя аналитика.
4. fraud detection (предотвращение мошеннических действий, выявление недобросовестных пользователей).
Цель проекта - сбор и формирование базы данных(БД) отпечатков браузеров пользователей. Для формирования отпечатков предполагается использовать наиболее популярные и распространенные библиотеки, например, fingerprint.js. Так же необходимо разработать соответствующее ПО, обеспечивающее сохранение данных отпечатков в БД.
Протестировать работу библиотеки предполагается на заранее определенном сайте, например, в личном кабинете МИЭМ
Необходимо провести анализ эффективности используемой библиотеки для деанонимизации браузера пользователя. Проанализировать точность идентификации браузеров.
Проанализировать накопленные в БД данные на различные метрики. Пример метрики - как меняется количество отпечатков одного пользователя с увеличением числа его авторизаций.
Также среди целей проекта - проведение анализа существующих решений и подготовка технической базы для импортозамещения в данной области в будущем.
Ожидаемые результаты:
1. Разработка ПО для сбора и анализа отпечатков браузеров
2. Сбор выборки
3. Изучение мобильных операционных систем на предмет получения их цифровых отпечатков в целях дальнейшего идентификации таких устройств
4. Изучение браузеров на предмет получения их цифровых отпечатков в целях дальнейшего идентификации
Руководитель проекта: Сергеев Антон, МИЭМ НИУ ВШЭ
Консультант проекта: Жиляков Павел, Департамент информационной безопасности Банка России
Описание: Проект нацелен на разработку методов, концепции, технического проекта (на уровне используемых алгоритмов, протоколов обмена данными, регламентов и т.п.) системы взаимообмена информацией между Банком России и поднадзорными организациями для выявления дропов.
Необходимо знать (или быстро изучить) недостатки существующих подходов.
Необходимо проработать и, желательно, использовать в т.ч. перспективные методы взаимодействия: гомоморфную криптографию, системы скоринга, методы обезличивания и т.п.
Важно учитывать реальные ограничения предметной области, например необходимость анонимизации персональных данных.
Ожидаемые результаты:
1. Обзор недостатков существующей системы. Аналитический отчет
2. Технический проект системы взаимообмена информацией между Банком России и поднадзорными организациями для выявления дропов
3. Представление результата на конференции
4. Концепция
5. Новые методы взаимообмена, устраняющие существующие недостатки
Консультант проекта: Жиляков Павел, Департамент информационной безопасности Банка России
Описание: Проект нацелен на разработку методов, концепции, технического проекта (на уровне используемых алгоритмов, протоколов обмена данными, регламентов и т.п.) системы взаимообмена информацией между Банком России и поднадзорными организациями для выявления дропов.
Необходимо знать (или быстро изучить) недостатки существующих подходов.
Необходимо проработать и, желательно, использовать в т.ч. перспективные методы взаимодействия: гомоморфную криптографию, системы скоринга, методы обезличивания и т.п.
Важно учитывать реальные ограничения предметной области, например необходимость анонимизации персональных данных.
Ожидаемые результаты:
1. Обзор недостатков существующей системы. Аналитический отчет
2. Технический проект системы взаимообмена информацией между Банком России и поднадзорными организациями для выявления дропов
3. Представление результата на конференции
4. Концепция
5. Новые методы взаимообмена, устраняющие существующие недостатки
Прошедшие проекты (2022-2023)
Создание информационной платформы для микрофинансового рынка (marketplace)
Руководитель проекта: Олег Логунов, Департамент небанковского кредитования Банка России
Описание: в Российской Федерации увеличивается интерес к деятельности микрофинансовых институтов. Это связано с нехваткой источников финансирования и ужесточением требований банков к заемщикам. Необходимо разработать платформу для сравнения и анализа финансовых услуг, которые оказывают микрофинансовые институты. Реализация проекта повысит доступность услуг для граждан, создаст возможность получения достоверной информации об организациях и их продуктах.
Результат проекта: проект поспособствует повышению доверия граждан, которые обращаются к субъектам микрофинансового рынка, что является основным критерием для развития микрофинансового рынка Российской Федерации. Также проект углубит знания студентов по этой теме.
Описание: в Российской Федерации увеличивается интерес к деятельности микрофинансовых институтов. Это связано с нехваткой источников финансирования и ужесточением требований банков к заемщикам. Необходимо разработать платформу для сравнения и анализа финансовых услуг, которые оказывают микрофинансовые институты. Реализация проекта повысит доступность услуг для граждан, создаст возможность получения достоверной информации об организациях и их продуктах.
Результат проекта: проект поспособствует повышению доверия граждан, которые обращаются к субъектам микрофинансового рынка, что является основным критерием для развития микрофинансового рынка Российской Федерации. Также проект углубит знания студентов по этой теме.
Разработка информационного бота Банка России
Руководитель проекта: Олег Логунов, Департамент небанковского кредитования Банка России
Описание: в связи с развитием мессенджеров и новых технологий люди привыкли быстро получать любую интересующую их информацию. Для повышения интереса к микрофинансовому рынку, а также для быстрого получения данных о компаниях и предлагается создать бота в мессенджере, который будет обрабатывать большой объём данных с сайта Банка России и выдавать в ответ на запрос пользователей статистику, аналитику и информацию по субъектам микрофинансового рынка.
Результат проекта: реализация данного проекта позволит популяризировать достоверную информацию о микрофинансовом рынке и углубит знания студентов по этой теме.
Описание: в связи с развитием мессенджеров и новых технологий люди привыкли быстро получать любую интересующую их информацию. Для повышения интереса к микрофинансовому рынку, а также для быстрого получения данных о компаниях и предлагается создать бота в мессенджере, который будет обрабатывать большой объём данных с сайта Банка России и выдавать в ответ на запрос пользователей статистику, аналитику и информацию по субъектам микрофинансового рынка.
Результат проекта: реализация данного проекта позволит популяризировать достоверную информацию о микрофинансовом рынке и углубит знания студентов по этой теме.
Исследование доступных на отечественном рынке технологий интеллектуального анализа бизнес процессов (Process mining) для применения во внутреннем аудите Банка России
Руководитель проекта: Артемий Полин, Алексей Харитонов, Департамент внутреннего аудита Банка России
Описание: основной задачей участников станет изучение основных подходов к внедрению технологии PM и проведение анализа отечественного рынка на предмет наличия инструментов PM.
Проект должен содержать:
Результат проекта: формирование базовых знаний о технологов PM и сферах ее применения, маркетинговые исследования.
Описание: основной задачей участников станет изучение основных подходов к внедрению технологии PM и проведение анализа отечественного рынка на предмет наличия инструментов PM.
Проект должен содержать:
- обзор технологии Process mining. Основные понятия и термины в области процессной аналитики. Преимущества и ограничения. Особенности внедрения и использования
- исследование отечественного рынка в части наличия инструментов PM. Сравнительный анализ существующих решений (SWOT анализ)
- лучшие практики внедрения на отечественном рынке
- этапы реализации проекта PM и критерии качества корпоративных логов данных
- алгоритм действий для подготовки к внедрению PM во внутреннем аудите
- источники данных/список используемой литературы
Результат проекта: формирование базовых знаний о технологов PM и сферах ее применения, маркетинговые исследования.
Анализ международной практики определения активных рынков по ценным бумагам
Руководитель проекта: Вячеслав Рыбинский, Сергей Кириленко, Служба анализа рисков Банка России
Описание: понятие активности рынков вводится Международным стандартом финансовой отчетности, при этом в документе отсутствуют в явном виде требуемые критерии, при выполнении которых рынки можно было бы признавать активными. Планируется проведение исследования международной практики определения активных рынков, сравнительный анализ подходов на базе списка ценных бумаг, торгующихся на ПАО Московская биржа.
Результаты исследования будут использоваться при разработке предложений по совершенствованию действующего российского законодательства и регулировании деятельности финансовых организаций.
Результат проекта: изучение международных стандартов финансовой отчетности и их прикладного применения на примере определения активных рынков по ценным бумагам.
Описание: понятие активности рынков вводится Международным стандартом финансовой отчетности, при этом в документе отсутствуют в явном виде требуемые критерии, при выполнении которых рынки можно было бы признавать активными. Планируется проведение исследования международной практики определения активных рынков, сравнительный анализ подходов на базе списка ценных бумаг, торгующихся на ПАО Московская биржа.
Результаты исследования будут использоваться при разработке предложений по совершенствованию действующего российского законодательства и регулировании деятельности финансовых организаций.
Результат проекта: изучение международных стандартов финансовой отчетности и их прикладного применения на примере определения активных рынков по ценным бумагам.
Исследование динамики стоимости акций
Руководитель проекта: Вячеслав Рыбинский, Сергей Кириленко, Служба анализа рисков Банка России
Описание: целью проекта является выявление и идентификация событий и факторов, оказывающих влияние на изменение стоимости акций публичных российских компаний.
Участникам предстоит провести анализ динамики стоимости акций по данным ПАО «Московская биржа» и новостных источников информации (РБК, Investor Relation, каналы эмитента в социальных сетях, иные новости из сети internet), отчетности эмитента, новостей отрасли эмитента. На основании имеющихся сведений, на графике стоимости акций необходимо отобразить отметки с выходами новостей, выявить новости оказавшие или не оказавшие влияние на динамику стоимости акций (в случае, если ПАО активно выплачивает дивиденды, выявить период и параметры дивидендного гэпа), сделать заключение о возможном прогнозе изменения стоимости акций.
Результат проекта: получение студентами навыков анализа динамики изменения стоимости акций публичных российских компаний на основании совокупности публично доступной информации — влияние хороших и плохих новостей, влияние политических событий, влияние макроэкономических показателей, влияние финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Описание: целью проекта является выявление и идентификация событий и факторов, оказывающих влияние на изменение стоимости акций публичных российских компаний.
Участникам предстоит провести анализ динамики стоимости акций по данным ПАО «Московская биржа» и новостных источников информации (РБК, Investor Relation, каналы эмитента в социальных сетях, иные новости из сети internet), отчетности эмитента, новостей отрасли эмитента. На основании имеющихся сведений, на графике стоимости акций необходимо отобразить отметки с выходами новостей, выявить новости оказавшие или не оказавшие влияние на динамику стоимости акций (в случае, если ПАО активно выплачивает дивиденды, выявить период и параметры дивидендного гэпа), сделать заключение о возможном прогнозе изменения стоимости акций.
Результат проекта: получение студентами навыков анализа динамики изменения стоимости акций публичных российских компаний на основании совокупности публично доступной информации — влияние хороших и плохих новостей, влияние политических событий, влияние макроэкономических показателей, влияние финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Кластеризация банков со схожим профилем кредитования в общем плане / в разрезе банковских макропродуктов
Руководитель проекта: Артем Калинкин, Дмитрий Сергиенко, Служба анализа рисков Банка России
Описание: целью проекта является кластеризация банков со схожим профилем кредитования в целом или на уровне макропродуктов (потребительские кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты, кредитные карты) для последующего долгосрочного сравнительного анализа кредитных портфелей у схожих по профилю банков. Кластеризация выполняется с помощью статистических методов кластеризации (например, k-means, сеть Кохонена, иерархическая кластеризация и т. д.).
Результаты исследования будут использоваться при сравнительном анализе кредитных портфелей банков Результатом проекта будет описание процесса формирования кластеров в отношении исследуемого профиля. В дальнейшем, выявив устойчивые кластеры, возможно прогнозировать единые уровни потерь по кредитному портфелю. В случае же, если кластеризация показывает один и тоже профиль при выдаче кредита, но в долгосрочной динамике потери по кредитному портфелю разные, можно говорить о возможных проблемах по обслуживанию кредитного портфеля.
Результат проекта: результаты исследования будут использоваться в надзорной деятельности при прогнозировании убытков кредитного портфеля, при выявлении проблем при обслуживании кредитов, для сравнительного анализа ситуаций с похожими банками.
Описание: целью проекта является кластеризация банков со схожим профилем кредитования в целом или на уровне макропродуктов (потребительские кредиты, ипотечные кредиты, автокредиты, кредитные карты) для последующего долгосрочного сравнительного анализа кредитных портфелей у схожих по профилю банков. Кластеризация выполняется с помощью статистических методов кластеризации (например, k-means, сеть Кохонена, иерархическая кластеризация и т. д.).
Результаты исследования будут использоваться при сравнительном анализе кредитных портфелей банков Результатом проекта будет описание процесса формирования кластеров в отношении исследуемого профиля. В дальнейшем, выявив устойчивые кластеры, возможно прогнозировать единые уровни потерь по кредитному портфелю. В случае же, если кластеризация показывает один и тоже профиль при выдаче кредита, но в долгосрочной динамике потери по кредитному портфелю разные, можно говорить о возможных проблемах по обслуживанию кредитного портфеля.
Результат проекта: результаты исследования будут использоваться в надзорной деятельности при прогнозировании убытков кредитного портфеля, при выявлении проблем при обслуживании кредитов, для сравнительного анализа ситуаций с похожими банками.
Определение реальной отрасли деятельности юридического лица и сравнение ее с заявленной
Руководитель проекта: Артем Калинкин, Дмитрий Сергиенко, Служба анализа рисков Банка России
Описание: юридическое лицо (компания) в своей организационно-правовой документации обычно указывает различные виды отраслей (коды ОКВЭД), в которых в будущем может развиваться бизнес компании. Ежегодно в налоговой отчетности компания заявляет код основной отрасли (главный ОКВЭД), которым компания преимущественно занималась в прошедшем году. Однако по факту может выясниться, что основной бизнес компании концентрировался в иной отрасли (например, компания заявила в отчетности, что занималась транспортными перевозками, однако по факту основной бизнес заключался в розничной торговле). Требуется на основании различных источников информации подтвердить заявленный основной ОКВЭД или выявить иную область деятельности, которой занималась компания.
Результатом проекта будет описание возможных источников информации и алгоритмов поиска необходимых данных для определения реальной деятельности компании. При этом преимущественно отдается предпочтение автоматизированным алгоритмам, основанным на математической статистике, но в некоторых нестандартных случаях возможно предоставление полной информации экперту для ручного принятия решения о реальной деятельности компании.
Результат проекта: результаты исследования будут использоваться при оценке кредитного риска по исследуемой компании,
а также в рамках законодательных послаблений или льгот, применяемых к конкретным отраслям народного хозяйства.
Описание: юридическое лицо (компания) в своей организационно-правовой документации обычно указывает различные виды отраслей (коды ОКВЭД), в которых в будущем может развиваться бизнес компании. Ежегодно в налоговой отчетности компания заявляет код основной отрасли (главный ОКВЭД), которым компания преимущественно занималась в прошедшем году. Однако по факту может выясниться, что основной бизнес компании концентрировался в иной отрасли (например, компания заявила в отчетности, что занималась транспортными перевозками, однако по факту основной бизнес заключался в розничной торговле). Требуется на основании различных источников информации подтвердить заявленный основной ОКВЭД или выявить иную область деятельности, которой занималась компания.
Результатом проекта будет описание возможных источников информации и алгоритмов поиска необходимых данных для определения реальной деятельности компании. При этом преимущественно отдается предпочтение автоматизированным алгоритмам, основанным на математической статистике, но в некоторых нестандартных случаях возможно предоставление полной информации экперту для ручного принятия решения о реальной деятельности компании.
Результат проекта: результаты исследования будут использоваться при оценке кредитного риска по исследуемой компании,
а также в рамках законодательных послаблений или льгот, применяемых к конкретным отраслям народного хозяйства.
Международная практика проведения IPO (с описанием ролей всех участников процесса) и распределением полученных брокерами ценных бумаг среди своих клиентов
Руководитель проекта: Игорь Захарченко, Кирилл Нурдинов, Департамент инвестиционных финансовых посредников Банка России
Описание: целью проекта является оценка международную практику проведения IPO и возможность применения иностранных норм в российской юрисдикции. Результатом проекта будет описание действующих норм регулирования каждого участника процесса (эмитент, андеррайтер, брокер и др.). Результаты исследования будут использоваться при разработке предложений по совершенствованию российского законодательства.
Результат проекта: изучение международной практики проведения IPO, сопоставление норм иностранного права с нормами российского законодательства.
Описание: целью проекта является оценка международную практику проведения IPO и возможность применения иностранных норм в российской юрисдикции. Результатом проекта будет описание действующих норм регулирования каждого участника процесса (эмитент, андеррайтер, брокер и др.). Результаты исследования будут использоваться при разработке предложений по совершенствованию российского законодательства.
Результат проекта: изучение международной практики проведения IPO, сопоставление норм иностранного права с нормами российского законодательства.
Трансмиссия денежно-кредитной политики. Эффект богатства и другие каналы
Руководитель проекта: Вадим Грищенко, Департамент исследований и прогнозирования Банка России
Описание: в условиях низких ставок и в период пандемии в России произошел массовый приток средств инвесторов-физических лиц на фондовый рынок. Под влиянием падения фондового рынка, колебаний валютного курса и резкого повышения ставок в 2022 году их поведение могло существенно измениться, внося определенный вклад в сжатие совокупного спроса. Необходимо оценить масштабы данного и сопутствующих эффектов:
Результат проекта: прикладное использование эконометрики временных рядов, работа с реальными данными, работа с академической литературой.
Описание: в условиях низких ставок и в период пандемии в России произошел массовый приток средств инвесторов-физических лиц на фондовый рынок. Под влиянием падения фондового рынка, колебаний валютного курса и резкого повышения ставок в 2022 году их поведение могло существенно измениться, внося определенный вклад в сжатие совокупного спроса. Необходимо оценить масштабы данного и сопутствующих эффектов:
- На основе анализа литературы последних лет (2015+) по теме систематизировать оценки эффекта богатства по развитым странам и странам с формирующимися рынками;
- Собрать данные о поведении инвесторов за последние годы;
- Проанализировать влияние шоков цен активов, курса и ставок на спрос и поведение инвесторов.
Результат проекта: прикладное использование эконометрики временных рядов, работа с реальными данными, работа с академической литературой.
Государственные финансы: анализ деятельности суверенных фондов
Руководитель проекта: Вадим Грищенко, Департамент исследований и прогнозирования Банка России
Описание: многие страны-экспортеры природных ресурсов используют стабилизационные (резервные) фонды для абсорбирования валютной выручки. При этом они могут преследовать разные цели — от проведения контрциклической политики до накопления средств для будущих поколений. Существенно различаются и направления инвестирования средств фондов. Необходимо провести сравнительный анализ деятельности крупнейших суверенных фондов.
1.На основе анализа литературы (2000+) по теме систематизировать цели формирования и направления инвестирования средств суверенных фондов развитым стран и стран с формирующимися рынками;
2.Собрать данные о динамике портфелей крупнейших фондов;
3.Оценить эффективность деятельности крупнейших фондов в сравнении с альтернативными стратегиями вложения средств.
Результат проекта: прикладное использование эконометрики временных рядов, работа с реальными данными, работа с академической литературой.
Описание: многие страны-экспортеры природных ресурсов используют стабилизационные (резервные) фонды для абсорбирования валютной выручки. При этом они могут преследовать разные цели — от проведения контрциклической политики до накопления средств для будущих поколений. Существенно различаются и направления инвестирования средств фондов. Необходимо провести сравнительный анализ деятельности крупнейших суверенных фондов.
1.На основе анализа литературы (2000+) по теме систематизировать цели формирования и направления инвестирования средств суверенных фондов развитым стран и стран с формирующимися рынками;
2.Собрать данные о динамике портфелей крупнейших фондов;
3.Оценить эффективность деятельности крупнейших фондов в сравнении с альтернативными стратегиями вложения средств.
Результат проекта: прикладное использование эконометрики временных рядов, работа с реальными данными, работа с академической литературой.
Разработка информационно-справочных материалов по профессионально-квалификационной структуре финансового рынка
Руководитель проекта: Дмитрий Демидов, Университет Банка России
Описание: скорость внедрения цифровых технологий на финансовом рынке и появление в связи с этим новых видов профессиональной деятельности определяет изменчивость требований работодателей к компетенциям специалистов финансового рынка. Перед будущими специалистами финансовой сферы возникают вопросы, связанные с определением наиболее перспективных направлений профессиональной деятельности, выбором наилучших карьерно-образовательных траекторий. При этом система профессионального образования, готовящая будущих специалистов финансового рынка, остро нуждается в хорошо структурированной и своевременно обновляемой информации о номенклатуре новых, перспективных профессий и наименованиях востребованных квалификаций на финансовом рынке.
Ценность разработки информационно-справочных материалов по профессионально-квалификационной структуре финансового рынка определяется высоким спросом на четко структурированную, понятную и достоверную информацию о видах профессиональной деятельности и квалификационных требованиях к специалистам финансового рынка. Данная информация востребована различными целевыми группами, представляющими регулятора, систему образования, работодателей, студентов и действующих специалистов финансового рынка.
Результат проекта: создание информационно-справочных материалов и рекомендаций о возможностях их применения для различных целевых аудиторий
Описание: скорость внедрения цифровых технологий на финансовом рынке и появление в связи с этим новых видов профессиональной деятельности определяет изменчивость требований работодателей к компетенциям специалистов финансового рынка. Перед будущими специалистами финансовой сферы возникают вопросы, связанные с определением наиболее перспективных направлений профессиональной деятельности, выбором наилучших карьерно-образовательных траекторий. При этом система профессионального образования, готовящая будущих специалистов финансового рынка, остро нуждается в хорошо структурированной и своевременно обновляемой информации о номенклатуре новых, перспективных профессий и наименованиях востребованных квалификаций на финансовом рынке.
Ценность разработки информационно-справочных материалов по профессионально-квалификационной структуре финансового рынка определяется высоким спросом на четко структурированную, понятную и достоверную информацию о видах профессиональной деятельности и квалификационных требованиях к специалистам финансового рынка. Данная информация востребована различными целевыми группами, представляющими регулятора, систему образования, работодателей, студентов и действующих специалистов финансового рынка.
Результат проекта: создание информационно-справочных материалов и рекомендаций о возможностях их применения для различных целевых аудиторий
Бюджетное доминирование:
анализ исторических эпизодов
анализ исторических эпизодов
Руководитель проекта: Вадим Грищенко, Департамент исследований и прогнозирования Банка России
Описание: проект нацелен на комплексное исследование студентами бюджетного доминирования.
На основе анализа литературы участникам проекта предстоит:
Результат проекта: прикладное использование эконометрических методов, работа с реальными данными, работа с академической литературой.
Описание: проект нацелен на комплексное исследование студентами бюджетного доминирования.
На основе анализа литературы участникам проекта предстоит:
- Выделить основные механизмы влияния бюджетного доминирования на инфляцию, выпуск и другие макропеременные
- Построить базу данных из макроэкономических показателей стран, в которых случались эпизоды бюджетного доминирования
- Протестировать с помощью эконометрических методов гипотезы о влиянии бюджетного доминирования на макроэкономические показатели
Результат проекта: прикладное использование эконометрических методов, работа с реальными данными, работа с академической литературой.
Кластеризация банков на основании анализа реакции ставок депозитов/кредитов на ставку ЦБ
Руководитель проекта: Таисия Смоленцева, Николай Разин, Петр Отойкий, Артём Копин, Департамент управления данными Банка России
Описание: разработка сайта и/или Телеграмм-бота на открытых источниках, который кластеризует банки по степени реакции ставок банка на изменение ключевой ставки ЦБ (необходимо будет провести исследование зависимостей реакции); выведение результатов тематического моделирования упоминаний о банке в новостях в случае, если банк попал в кластер с наибольшими отклонениями.
Результат проекта: создание инструмента кластеризации банков, использование результатов исследования (кластеризации) и инструмента (сайт, телеграмм-бот) в долгосрочном наблюдении за реакцией ставок депозитов/кредитов на ставку ЦБ
Описание: разработка сайта и/или Телеграмм-бота на открытых источниках, который кластеризует банки по степени реакции ставок банка на изменение ключевой ставки ЦБ (необходимо будет провести исследование зависимостей реакции); выведение результатов тематического моделирования упоминаний о банке в новостях в случае, если банк попал в кластер с наибольшими отклонениями.
Результат проекта: создание инструмента кластеризации банков, использование результатов исследования (кластеризации) и инструмента (сайт, телеграмм-бот) в долгосрочном наблюдении за реакцией ставок депозитов/кредитов на ставку ЦБ
Коммуникация центрального банка во время кризиса
Руководитель проекта: Алина Евстигнеева, Департамент денежно-кредитной политики Банка России
Описание: в своей коммуникации Банк России, следуя распространенной практике центральных банков развитых стран, использует политику «единого голоса», чтобы усиливать сигнал и снижать риски недопонимания, повышать доверие и предсказуемость решений. Другой важный параметр коммуникации — это количество информационных выходов членов Совета директоров по теме ДКП (инфляция, ключевая ставка, состояние экономики и пр.). В рамках проекта требуется оценить, есть ли взаимосвязь между дисперсией «голосов» Банка России в относительно спокойные и кризисные периоды (2014, 2020 и 2022 гг.) Проверяем гипотезу, что в кризисные времена центральный банк больше склонен консолидировать свою коммуникацию и не допускать «многоголосья». Если это верно, требуется оценить, могло ли это оказывать стабилизирующее влияние на финансовые рынки. Аналогичный эксперимент требуется провести и с переменной интенсивности коммуникации (как часто спикеры Совета директоров вообще выступали с темой ДКП).
Планируемые результаты:
Описание: в своей коммуникации Банк России, следуя распространенной практике центральных банков развитых стран, использует политику «единого голоса», чтобы усиливать сигнал и снижать риски недопонимания, повышать доверие и предсказуемость решений. Другой важный параметр коммуникации — это количество информационных выходов членов Совета директоров по теме ДКП (инфляция, ключевая ставка, состояние экономики и пр.). В рамках проекта требуется оценить, есть ли взаимосвязь между дисперсией «голосов» Банка России в относительно спокойные и кризисные периоды (2014, 2020 и 2022 гг.) Проверяем гипотезу, что в кризисные времена центральный банк больше склонен консолидировать свою коммуникацию и не допускать «многоголосья». Если это верно, требуется оценить, могло ли это оказывать стабилизирующее влияние на финансовые рынки. Аналогичный эксперимент требуется провести и с переменной интенсивности коммуникации (как часто спикеры Совета директоров вообще выступали с темой ДКП).
Планируемые результаты:
- Код
- База данных
- Графики
- Отчет
- Презентация
Создание сентимент-модели оценки доверия/отношения к Банку России методами текстового анализа на больших данных соцсетей и телеграм-каналов
Руководитель проекта: Алина Евстигнеева, Департамент денежно-кредитной политики Банка России
Описание: оценку доверия к Банку России (прежде всего в части ДКП, т. е. способности обеспечивать ценовую стабильность
в стране) можно проводить несколькими способами. Первый и наиболее распространенный — проведение социологических опросов. Однако этот метод имеет ряд серьезных узких мест, которые потенциально могут быть расшиты через применение алгоритмов машинного обучения. В данном случае наиболее перспективным представляется проведение сентимент-анализа
на больших данных соцсетей и/или телеграм-каналов (причем возможно использование не только текстового массива данных,
но и аудиовизуального контента, например, YouTube).
Планируемые результаты:
Описание: оценку доверия к Банку России (прежде всего в части ДКП, т. е. способности обеспечивать ценовую стабильность
в стране) можно проводить несколькими способами. Первый и наиболее распространенный — проведение социологических опросов. Однако этот метод имеет ряд серьезных узких мест, которые потенциально могут быть расшиты через применение алгоритмов машинного обучения. В данном случае наиболее перспективным представляется проведение сентимент-анализа
на больших данных соцсетей и/или телеграм-каналов (причем возможно использование не только текстового массива данных,
но и аудиовизуального контента, например, YouTube).
Планируемые результаты:
- База данных в SQL
- Код сентимент-модели в Python
- Итоговые графики доверия/отношения к Банку России
- Аналитический отчет
Анализ перспектив и оценка объемов альтернативных источников кредитования населения
Руководитель проекта: Анна Моргунова, Департамент микрофинансового рынка Банка России
Описание: комплексная оценка рынка микрофинансирования для определения емкости рынка:
Планируемые результаты:
Описание: комплексная оценка рынка микрофинансирования для определения емкости рынка:
- Анализ роли микрофинансового рынка в удовлетворении потребностей населения в потребительском кредитовании в разрезе регионов РФ;
- Кластеризация регионов по социально-экономическим показателям и показателям развития потребительского кредитования;
- Влияние шоков и внешних факторов на деятельность МФИ (оценка динамики показателей, построение прогнозов);
- Оценка источников фондирования МФИ и альтернативных способов финансирования деятельности компаний
Планируемые результаты:
- Данные
- Графики
- Тепловая карта
- Отчет
- Презентация
Разработка и реализация бизнес-плана микрофинансового института
Руководитель проекта: Олег Логунов, Департамент небанковского кредитования Банка России
Описание: вновь создающиеся кредитные кооперативы в России зачастую не ведут деятельность продолжительное время, находясь в «спящем» состоянии, не понимая своего конечного клиента и не верно оценивая риски своей деятельности.
Из-за отсутствия надлежащего планирования деятельности многие кооперативы ликвидируются в связи с отсутствием дальнейших перспектив или пребывают в стадиях банкротства, так как не могут исполнять свои обязательства. Банк России заинтересован в развитии рынка кредитной кооперации и приходу на него новых эффективных участников, в связи с чем целесообразно разработать инструмент, который поможет новым игрокам понять основные принципы деятельности финансового участника и риски рынка, подходы к планированию и бюджетированию.
Планируемые результаты:
Описание: вновь создающиеся кредитные кооперативы в России зачастую не ведут деятельность продолжительное время, находясь в «спящем» состоянии, не понимая своего конечного клиента и не верно оценивая риски своей деятельности.
Из-за отсутствия надлежащего планирования деятельности многие кооперативы ликвидируются в связи с отсутствием дальнейших перспектив или пребывают в стадиях банкротства, так как не могут исполнять свои обязательства. Банк России заинтересован в развитии рынка кредитной кооперации и приходу на него новых эффективных участников, в связи с чем целесообразно разработать инструмент, который поможет новым игрокам понять основные принципы деятельности финансового участника и риски рынка, подходы к планированию и бюджетированию.
Планируемые результаты:
- Таблица
- Статьи
- Графики
- Отчет
Создание модели функционирования финансового рынка (на примере рынка кредитной кооперации)
Руководитель проекта: Олег Логунов, Департамент небанковского кредитования Банка России
Описание: в Российской Федерации увеличивается интерес к деятельности микрофинансовых институтов, в том числе
к кредитным потребительским кооперативам. Это связано с нехваткой источников финансирования и ужесточением требований банков к заемщикам. Необходимо разработать модель функционирования рынка кредитной кооперации с учетом значительного числа внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность компаний в среднесрочной перспективе.
Планируемые результаты:
Описание: в Российской Федерации увеличивается интерес к деятельности микрофинансовых институтов, в том числе
к кредитным потребительским кооперативам. Это связано с нехваткой источников финансирования и ужесточением требований банков к заемщикам. Необходимо разработать модель функционирования рынка кредитной кооперации с учетом значительного числа внутренних и внешних факторов, влияющих на деятельность компаний в среднесрочной перспективе.
Планируемые результаты:
- Таблица
- Статьи
- Графики
- Отчет
Разработка инструментов управления рисками кредитных организаций, промышленных предприятий и альтернативных финансовых систем
Соруководитель проекта: Алена Астахова, Департамент надзора за системно значимыми кредитными организациями Банка России
Описание: проект предназначен для студентов, планирующих строить свою будущую карьеру в интегрированном риск-менеджменте, контроллинге рисков и управленческом консультировании. Проект подойдет также и тем, кто собирается строить академическую карьеру в области инжиниринга рисков. Пользователи разработанных инструментов — регуляторы, рейтинговые агентства, консультационные компании, коммерческие банки, венчурные компании, и, безусловно, департаменты управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита кредитных организаций и промышленных предприятий.
Пользователи в процессе цифровизации деятельности и внедрения новых платежных систем сталкиваются с необходимостью (1) повышения точности инструментов анализа и оценки финансовых и нефинансовых рисков; (2) моделирования новых и развивающихся рисков; (3) внедрения систем раннего предупреждения о рисках в рамках контроллинга рисков; (4) расчета совокупного риска компании; (5) оценки динамического риск аппетита; (6) анализа и аудита рисков по всей цепочке ценностей компании. Отдельный вопрос — это интеграция климатических рисков и рисков, возникающих в процессе цифровизации, в модели оценки финансовой устойчивости организации и финансового планирования. Большое внимание уделяется вопросам валидации и оценки точности и эффективности рейтинговых систем. Изучаются ансамблевые модели оценки финансовых и нефинансовых рисков.
Конечная цель данной работы — обеспечение устойчивости предприятия к новым вызовам и угрозам из внешней и внутренней среды, достижение баланса между рисками и стоимостью компании; повышение зрелости системы управления рисками.
Описание: проект предназначен для студентов, планирующих строить свою будущую карьеру в интегрированном риск-менеджменте, контроллинге рисков и управленческом консультировании. Проект подойдет также и тем, кто собирается строить академическую карьеру в области инжиниринга рисков. Пользователи разработанных инструментов — регуляторы, рейтинговые агентства, консультационные компании, коммерческие банки, венчурные компании, и, безусловно, департаменты управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита кредитных организаций и промышленных предприятий.
Пользователи в процессе цифровизации деятельности и внедрения новых платежных систем сталкиваются с необходимостью (1) повышения точности инструментов анализа и оценки финансовых и нефинансовых рисков; (2) моделирования новых и развивающихся рисков; (3) внедрения систем раннего предупреждения о рисках в рамках контроллинга рисков; (4) расчета совокупного риска компании; (5) оценки динамического риск аппетита; (6) анализа и аудита рисков по всей цепочке ценностей компании. Отдельный вопрос — это интеграция климатических рисков и рисков, возникающих в процессе цифровизации, в модели оценки финансовой устойчивости организации и финансового планирования. Большое внимание уделяется вопросам валидации и оценки точности и эффективности рейтинговых систем. Изучаются ансамблевые модели оценки финансовых и нефинансовых рисков.
Конечная цель данной работы — обеспечение устойчивости предприятия к новым вызовам и угрозам из внешней и внутренней среды, достижение баланса между рисками и стоимостью компании; повышение зрелости системы управления рисками.
Сравнительный анализ отечественных и международных практик и инициатив применения цифровых технологий в мониторинге (прикладных исследованиях) рынка труда
Соруководитель проекта: Дмитрий Демидов, Евгения Вьюгина, Университет Банка России
Описание: скорость внедрения инновационных технологий на финансовом рынке и появление новых видов профессиональной деятельности на стыке слияния финансовых и информационных технологий определяет высокую «волатильность» спроса-предложения на квалификации и изменчивость требований работодателей к компетенциям специалистов финансовых организаций. При этом система профессионального образования, готовящая будущих специалистов в традиционных форматах в течении 4−5 лет, не успевает удовлетворить запрос рынка труда на квалифицированных специалистов с необходимыми компетенциями.
Отсутствие систематического мониторинга рынка труда и исследований, проводимых с целью сбора, анализа информации
и прогнозирования спроса и предложения по востребованным и перспективным видам профессиональной деятельности приводит к высоким транзакционным издержкам системы профессионального образования, а на рынке труда (в финансовой сфере) — к риску возникновения «квалификационной ямы» — ситуации, когда, с одной стороны, существует масса дипломированных специалистов с невостребованными со стороны работодателя компетенциями, а с другой — острая нехватка специалистов с уровнем профессиональной подготовки, который необходим современным финансовым организациям.
Описание: скорость внедрения инновационных технологий на финансовом рынке и появление новых видов профессиональной деятельности на стыке слияния финансовых и информационных технологий определяет высокую «волатильность» спроса-предложения на квалификации и изменчивость требований работодателей к компетенциям специалистов финансовых организаций. При этом система профессионального образования, готовящая будущих специалистов в традиционных форматах в течении 4−5 лет, не успевает удовлетворить запрос рынка труда на квалифицированных специалистов с необходимыми компетенциями.
Отсутствие систематического мониторинга рынка труда и исследований, проводимых с целью сбора, анализа информации
и прогнозирования спроса и предложения по востребованным и перспективным видам профессиональной деятельности приводит к высоким транзакционным издержкам системы профессионального образования, а на рынке труда (в финансовой сфере) — к риску возникновения «квалификационной ямы» — ситуации, когда, с одной стороны, существует масса дипломированных специалистов с невостребованными со стороны работодателя компетенциями, а с другой — острая нехватка специалистов с уровнем профессиональной подготовки, который необходим современным финансовым организациям.
© 1993–2023 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
